北京证监局通报北京辖区私募基金2022年证券异常交易情况

(资料图)

北京证监局4月20日通报了北京辖区私募基金2022年证券异常交易的情况。通报显示，去年北京证监局共收到有关部门移交的94条异常交易线索，涉及辖区38家证券类私募基金管理人。相关异常交易主体均已被上交所和深交所采取书面警示、暂停交易等自律监管措施。

北京证监局对上述线索进行了梳理，将发生频率高、具备典型性的异常交易类型进行通报。根据通报，主要的异常交易情况包括三方面：

一是大额买卖申报撤单，共发生14笔，占比约15%。此类异常交易具体表现为买卖交易大幅撤单且撤单量占市场交易量比重较高，反映出管理人的交易策略不完善、交易决策不严谨、风险控制存在缺陷。针对此类异常交易，北京证监局督促辖区管理人谨慎实施交易决策，完善合规风控措施，避免频繁申报和撤销申报误导投资者，牟取不正当利益的行为。

二是主动成交占比高影响股价，共发生59笔，占比约63%。此类异常交易具体表现为基金产品在集合竞价、连续竞价阶段交易量占比高，股价在短时间内出现较大波动，反映出管理人交易风控存在缺陷，交易风险意识不足。针对此类异常交易，北京证监局督促辖区管理人通过系统拆单、降低频率等方式平稳实施交易，杜绝激进、高频交易倾向，避免影响证券的正常价格或交易量。

三是买入风险警示股超限，共发生5笔，占比约5%。此类异常交易具体表现为基金产品当日买入单只风险警示股票数量超过50万股，反映出管理人对于风险警示股交易规则学习掌握不足，交易系统的风控设置不完善。针对此类异常交易，北京证监局督促辖区管理人认真学习交易规则，完善风险警示股等重点监控股票的交易风控阀值，避免对相关股票的价量造成不当干扰。

北京证监局表示，辖区证券类私募基金管理人应提高政治站位，对照通报的异常交易类类型情况，举一反三，认真自查整改，切实提高产品管理能力，牢固树立合规风控意识，坚决不踩监管底线，认真履行基金管理人职责，有效防控交易风险，确保依法合规开展私募基金业务。一旦发现证券类私募基金管理人存在操纵市场等严重违法违规行为，将依照《证券法》等法律法规严惩不贷。

关键词：